Сравнение AGZ с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
AGZ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и GBIL
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
AGZ
GBIL
Сравнение AGZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 16.02 | -14.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 81.70 | -79.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 24.00 | -22.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 200.44 | -197.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 1,299.94 | -1,289.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 16.02 | -14.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 5.55 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.79 | -4.10 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GBIL
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GBIL
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -0.76% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.02% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -0.76% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.04% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GBIL
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.08% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.15% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.25% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.58% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.47% | +2.56% |