Сравнение AGYS с SMH
AGYS (Agilysys, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AGYS returned 25.77%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 25.77% против 35.15% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 25.75%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 25.77%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам AGYS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -7.41% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between AGYS and SMH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between AGYS and SMH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. SMH — Ранг доходности на риск
AGYS
SMH
Сравнение AGYS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGYS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 6.54 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 20.41 | -20.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGYS и SMH
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -84.96% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -14.95% | -40.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -35.74% | -20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -45.30% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -45.30% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -14.95% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -40.93% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 4.78% | +26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и SMH
Текущая волатильность для Agilysys, Inc. (AGYS) составляет 14.56%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что AGYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 17.01% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 31.61% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 36.97% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 36.21% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 33.16% | +13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и SMH
AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AGYS and SMH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to AGYS (14.56%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор