Сравнение AGYS с SMCI
AGYS (Agilysys, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AGYS in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AGYS returned 22.85%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 22.85% против 33.31% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 29.16%
- С начала года
- -24.76%
- 6 месяцев
- -29.26%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 22.85%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам AGYS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -24.76% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AGYS and SMCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between AGYS and SMCI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.54B
SMCI:
$31.59B
AGYS:
$1.37
SMCI:
$2.70
AGYS:
65.43
SMCI:
17.35
AGYS:
0.37
SMCI:
0.38
AGYS:
7.95
SMCI:
0.92
AGYS:
7.78
SMCI:
4.17
AGYS:
$319.31M
SMCI:
$33.70B
AGYS:
$197.50M
SMCI:
$2.83B
AGYS:
$53.75M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AGYS
SMCI
Сравнение AGYS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.10 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.16 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и SMCI
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -84.84% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -66.18% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -84.84% | +28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -84.84% | +28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -84.84% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -60.52% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -31.94% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 38.83% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и SMCI
Текущая волатильность для Agilysys, Inc. (AGYS) составляет 19.12%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что AGYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 30.50% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 66.38% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.07% | 78.89% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.51% | 85.25% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 70.41% | -24.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и SMCI
Ни AGYS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и SMCI
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and SMCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to AGYS (19.12%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор