Сравнение AGYS с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGYS с SMCI

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGYS или SMCI.

Корреляция

Корреляция между AGYS и SMCI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGYS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGYS

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGYS:

0.15

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

AGYS:

0.51

SMCI:

-0.04

Коэф-т Омега

AGYS:

1.07

SMCI:

1.00

Коэф-т Кальмара

AGYS:

0.17

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

AGYS:

0.64

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

AGYS:

10.84%

SMCI:

50.96%

Дневная вол-ть

AGYS:

47.49%

SMCI:

115.74%

Макс. просадка

AGYS:

-90.96%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AGYS:

-38.42%

SMCI:

-75.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGYS:

$2.44B

SMCI:

$17.08B

EPS

AGYS:

$0.77

SMCI:

$2.18

Цена/прибыль

AGYS:

113.35

SMCI:

13.38

PEG коэффициент

AGYS:

-2.19

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AGYS:

$263.57M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGYS:

$163.02M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

AGYS:

$32.03M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, AGYS показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGYS имеют среднегодовую доходность 23.39%, а акции SMCI немного отстают с 22.96%.

AGYS

С начала года

-33.73%

1 месяц

-34.50%

6 месяцев

-16.56%

1 год

5.94%

5 лет

19.33%

10 лет

23.39%

SMCI

С начала года

-4.33%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-52.73%

1 год

-56.04%

5 лет

59.78%

10 лет

22.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGYS и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGYS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGYS

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа AGYS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGYS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGYS

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGYS и SMCI

Ни AGYS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGYS и SMCI

Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGYS

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности AGYS и SMCI

Agilysys, Inc. (AGYS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 26.48% и 25.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGYS

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGYS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGYS с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGYS и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGYS и SMCI

AGYS

SMCI

Сравнение AGYS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGYS и SMCI

Просадки

Сравнение просадок AGYS и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности AGYS и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGYS и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество