PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGYS с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGYS с SCHG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilysys, Inc. (AGYS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGYS или SCHG.

Корреляция

Корреляция между AGYS и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGYS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilysys, Inc. (AGYS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGYS:

-0.00

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

AGYS:

0.35

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

AGYS:

1.05

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGYS:

0.01

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

AGYS:

0.01

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

AGYS:

25.35%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

AGYS:

49.35%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

AGYS:

-90.96%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AGYS:

-42.87%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, AGYS показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.35% против 15.20% соответственно.

AGYS

С начала года

-38.52%

1 месяц

17.83%

6 месяцев

-31.85%

1 год

-1.03%

5 лет

35.86%

10 лет

23.35%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

18.28%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGYS и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGYS
Ранг риск-скорректированной доходности AGYS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGYS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGYS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGYS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGYS и SCHG

AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGYS
Agilysys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AGYS и SCHG

Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGYS и SCHG

Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...