Сравнение AGYS с SCHG
AGYS (Agilysys, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, AGYS returned 25.34%/yr vs 18.78%/yr for SCHG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 25.34% против 18.78% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- -17.95%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 25.34%
SCHG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам AGYS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -17.95% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between AGYS and SCHG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AGYS and SCHG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AGYS
SCHG
Сравнение AGYS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGYS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.88 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.86 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGYS и SCHG
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -34.59% | -56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -16.41% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -23.39% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -34.59% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -34.59% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.21% | -7.50% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.36% | -5.20% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 5.05% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и SCHG
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 5.91% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 12.49% | +29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 16.18% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.58% | 22.39% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 21.58% | +24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и SCHG
AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
AGYS and SCHG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (14.84%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор