Сравнение AGYS с CALX
AGYS (Agilysys, Inc.) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AGYS returned 22.91%/yr vs 18.95%/yr for CALX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и CALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.66%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.26%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции CALX по среднегодовой доходности: 22.91% против 18.95% соответственно.
AGYS
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.83%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 22.91%
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам AGYS и CALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.66% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
Correlation
The correlation between AGYS and CALX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between AGYS and CALX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.51B
CALX:
$2.53B
AGYS:
$1.37
CALX:
$0.51
AGYS:
64.65
CALX:
75.30
AGYS:
0.37
CALX:
0.74
AGYS:
7.85
CALX:
2.41
AGYS:
7.68
CALX:
3.42
AGYS:
$319.31M
CALX:
$1.06B
AGYS:
$197.50M
CALX:
$604.90M
AGYS:
$53.75M
CALX:
$60.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. CALX — Ранг доходности на риск
AGYS
CALX
Сравнение AGYS c CALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | CALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.90 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и CALX
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и CALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -80.95% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -43.92% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -47.91% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -65.32% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -65.32% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -51.86% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -48.96% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 20.61% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и CALX
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 10.36% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 33.12% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 38.98% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 49.25% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 51.42% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и CALX
Ни AGYS, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и CALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и CALX
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and CALX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (19.21%) compared to CALX (10.36%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs CALX's -80.95%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и CALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор