Сравнение AGYS с CALX
AGYS (Agilysys, Inc.) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AGYS returned 25.77%/yr vs 17.73%/yr for CALX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и CALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.02%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции CALX по среднегодовой доходности: 25.77% против 17.73% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 25.75%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 25.77%
CALX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -34.57%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам AGYS и CALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -7.41% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
CALX Calix, Inc. | -27.02% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
Correlation
The correlation between AGYS and CALX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between AGYS and CALX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$3.10B
CALX:
$2.46B
AGYS:
$1.37
CALX:
$0.51
AGYS:
80.61
CALX:
76.22
AGYS:
0.46
CALX:
0.74
AGYS:
9.79
CALX:
2.44
AGYS:
9.57
CALX:
3.43
AGYS:
$319.31M
CALX:
$1.06B
AGYS:
$197.50M
CALX:
$604.90M
AGYS:
$53.75M
CALX:
$60.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. CALX — Ранг доходности на риск
AGYS
CALX
Сравнение AGYS c CALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGYS | CALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.51 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.97 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGYS и CALX
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и CALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -80.95% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -48.55% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -48.55% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -65.32% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -65.32% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -51.69% | +29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -49.38% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 25.54% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и CALX
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 10.27% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 33.65% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 39.80% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 49.13% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 51.33% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и CALX
Ни AGYS, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и CALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и CALX
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and CALX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (14.56%) compared to CALX (10.27%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs CALX's -80.95%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и CALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор