Сравнение AGYS с ENPH
AGYS (Agilysys, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AGYS in Software - Application, ENPH in Solar. Over the past 10 years, AGYS returned 25.77%/yr vs 36.06%/yr for ENPH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 28.17%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 25.77% против 36.06% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 25.75%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 25.77%
ENPH
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -39.95%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- 36.06%
Сравнение доходности по годам AGYS и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -7.41% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 28.17% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between AGYS and ENPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between AGYS and ENPH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$3.10B
ENPH:
$5.41B
AGYS:
$1.37
ENPH:
$0.92
AGYS:
80.61
ENPH:
44.62
AGYS:
0.46
ENPH:
1.02
AGYS:
9.79
ENPH:
3.89
AGYS:
9.57
ENPH:
4.89
AGYS:
$319.31M
ENPH:
$1.40B
AGYS:
$197.50M
ENPH:
$619.16M
AGYS:
$53.75M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. ENPH — Ранг доходности на риск
AGYS
ENPH
Сравнение AGYS c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGYS | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.23 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGYS и ENPH
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -95.97% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -43.20% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -85.92% | +29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -92.23% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -92.23% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -87.77% | +65.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -50.79% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 23.14% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и ENPH
Текущая волатильность для Agilysys, Inc. (AGYS) составляет 14.56%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что AGYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 21.50% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 69.20% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 83.67% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 70.61% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 78.34% | -31.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и ENPH
Ни AGYS, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и ENPH
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and ENPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.50%) compared to AGYS (14.56%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор