Сравнение AGRH с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
AGRH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
AGRH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и VTIP
AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. VTIP — Ранг доходности на риск
AGRH
VTIP
Сравнение AGRH c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 2.09 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.15 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.11 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 13.24 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 0.87 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и VTIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и VTIP
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.64% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и VTIP
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -6.27% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.98% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.26% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.05% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.30% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и VTIP
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.90% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.78% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.74% | -0.94% |