Сравнение AGRH с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
AGRH и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.38% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и TBIL
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. TBIL — Ранг доходности на риск
AGRH
TBIL
Сравнение AGRH c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 14.30 | -11.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 62.98 | -58.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 19.13 | -17.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 201.98 | -198.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 1,006.79 | -987.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 14.30 | -11.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 14.15 | -11.11 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и TBIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и TBIL
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и TBIL
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.10% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.02% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и TBIL
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.19% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.28% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.32% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.32% | +1.48% |