Сравнение AGRH с FLTR
AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AGRH returned 5.84%/yr vs 6.16%/yr for FLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.19%.
AGRH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам AGRH и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 1.97% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.19% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 2.52% |
Correlation
The correlation between AGRH and FLTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRH vs. FLTR — Ранг доходности на риск
AGRH
FLTR
Сравнение AGRH c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRH | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 3.02 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.06 | 16.69 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.14 | 97.91 | -54.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRH и FLTR
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRH | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -17.84% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.31% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | -1.93% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.67% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и FLTR
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) имеют волатильность 0.28% и 0.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRH | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.66% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.81% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.13% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 5.00% | -3.23% |
Сравнение комиссий AGRH и FLTR
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и FLTR
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FLTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.17% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.72% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
AGRH and FLTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.29%) compared to AGRH (0.28%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs FLTR's -17.84%.
On 3-year performance, FLTR leads with 6.16% vs 5.84% for AGRH. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLTR has performed better with a 6.16% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.17% for AGRH.
AGRH is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. AGRH tracks BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.50 vs 4.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRH и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор