Сравнение AGRH с EMNT
AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both Ultrashort Bond funds. AGRH is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 3 years, AGRH returned 5.92%/yr vs 5.23%/yr for EMNT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.68%.
AGRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRH и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 1.78% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.68% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | 0.82% |
Correlation
The correlation between AGRH and EMNT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRH vs. EMNT — Ранг доходности на риск
AGRH
EMNT
Сравнение AGRH c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 5.62 | -3.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.35 | 33.33 | -23.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.47 | 235.13 | -190.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 10.62 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 3.52 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и EMNT
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -2.28% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.13% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | -0.73% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и EMNT
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.13% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.35% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 0.41% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.83% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.86% | +0.92% |
Сравнение комиссий AGRH и EMNT
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и EMNT
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
AGRH and EMNT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRH has higher volatility (0.41%) compared to EMNT (0.13%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs EMNT's -2.28%.
On 3-year performance, AGRH leads with 5.92% vs 5.23% for EMNT. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGRH has performed better with a 5.92% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
AGRH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 4.00% for EMNT.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRH и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор