Сравнение AGRFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 8.72% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и TVRIX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
AGRFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
AGRFX
TVRIX
Сравнение AGRFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.48 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 6.06 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и TVRIX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и TVRIX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -39.36% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -8.45% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -24.87% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -39.36% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -9.20% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -6.10% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.06% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и TVRIX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.44% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.84% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 12.61% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 14.46% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.80% | +2.62% |