Сравнение AGRFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.71% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и PROVX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AGRFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AGRFX
PROVX
Сравнение AGRFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.81 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и PROVX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и PROVX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -57.65% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.54% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -27.48% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -27.48% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -10.07% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -13.23% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.29% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и PROVX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.20% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.81% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 14.60% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.59% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.12% | +4.30% |