Сравнение AGRFX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRFX имеют среднегодовую доходность 14.62%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и MEIFX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
AGRFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
AGRFX
MEIFX
Сравнение AGRFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.44 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и MEIFX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и MEIFX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -54.37% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -8.99% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -23.54% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -28.67% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -5.84% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.76% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.06% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и MEIFX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.99% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.32% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 14.98% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.95% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.96% | +2.46% |