Сравнение AGRFX с CABDX

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции CABDX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CABDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и CABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGRFX и CABDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности CABDX в 5.89%

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и CABDX.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Relative Value Fund (CABDX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.