PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-8.88%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.70% против 23.71% соответственно.

AGRFX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-10.24%
1 год
9.10%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.70%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий AGRFX и BPTRX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
AGRFX
AB Growth Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.26

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.34

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.93

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

10.54

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между AGRFX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и BPTRX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		17.97%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и BPTRX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-64.11%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.90%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-49.87%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-51.26%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-8.27%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-13.82%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и BPTRX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.83%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

22.21%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

33.35%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

33.89%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

32.72%

-12.30%