Сравнение AGRFX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.35% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и BLUEX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
AGRFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AGRFX
BLUEX
Сравнение AGRFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.66 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | -0.89 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.69 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -2.40 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.66 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и BLUEX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и BLUEX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -54.27% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.19% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -21.87% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -29.06% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -10.58% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -13.39% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.51% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и BLUEX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.31% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 11.01% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 10.50% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.57% | +3.85% |