PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRFX с AWAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и AWAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и AWAYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund
-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AWAYX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции AWAYX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.93% соответственно.


AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Growth Fund

AB Wealth Appreciation Strategy

Сравнение комиссий AGRFX и AWAYX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AWAYX в 0.40%.


Доходность на риск

AGRFX vs. AWAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c AWAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRFXAWAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.24

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.83

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.90

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

8.25

-5.92

AGRFX vs. AWAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AWAYX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и AWAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRFXAWAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между AGRFX и AWAYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и AWAYX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности AWAYX в 7.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund
18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и AWAYX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке AWAYX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и AWAYX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGRFXAWAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-60.32%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.66%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-26.40%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.32%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-6.81%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-9.80%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.68%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и AWAYX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGRFXAWAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.21%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.71%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

17.83%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.09%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.77%

+3.65%