Сравнение AGRFX с AWAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и AWAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и AWAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AWAYX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции AWAYX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.93% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и AWAYX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AWAYX в 0.40%.
Доходность на риск
AGRFX vs. AWAYX — Ранг доходности на риск
AGRFX
AWAYX
Сравнение AGRFX c AWAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | AWAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.90 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 8.25 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и AWAYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и AWAYX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности AWAYX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и AWAYX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке AWAYX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и AWAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -60.32% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.66% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -26.40% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -34.32% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -6.81% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.80% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.68% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и AWAYX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.21% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.71% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.83% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.09% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.77% | +3.65% |