Сравнение AGREX с VSCAX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AGREX is a REIT fund managed by Invesco, while VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGREX charges 1.38%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCAX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам AGREX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 26.27% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Correlation
The correlation between AGREX and VSCAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between AGREX and VSCAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSCAX
Сравнение AGREX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и VSCAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и VSCAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.68% | — |
Сравнение комиссий AGREX и VSCAX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и VSCAX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VSCAX в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.30% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and VSCAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор