Сравнение AGREX с VAFAX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - AGREX is a REIT fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и VAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAFAX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам AGREX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 5.58% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between AGREX and VAFAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between AGREX and VAFAX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VAFAX
Сравнение AGREX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и VAFAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и VAFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.48% | — |
Сравнение комиссий AGREX и VAFAX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и VAFAX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VAFAX в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 13.35% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and VAFAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и VAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор