Сравнение AGREX с PRRSX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и PRRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRRSX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам AGREX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 20.86% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Correlation
The correlation between AGREX and PRRSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between AGREX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRRSX
Сравнение AGREX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и PRRSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и PRRSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.91% | — |
Сравнение комиссий AGREX и PRRSX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и PRRSX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PRRSX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 1.42% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and PRRSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и PRRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор