PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 17.69% соответственно.

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий AGRDX и VHIAX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

3.66

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между AGRDX и VHIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и VHIAX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и VHIAX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-85.49%

+50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-15.76%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-35.25%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-35.25%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-11.64%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-40.35%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и VHIAX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.86% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.94%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.67%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.64%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

22.44%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.16%

-0.90%