Сравнение AGRDX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.18% против 19.12% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и PAGRX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
AGRDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
AGRDX
PAGRX
Сравнение AGRDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.74 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.49 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.21 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 16.28 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.74 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и PAGRX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и PAGRX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -55.87% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -13.80% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -36.52% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -38.01% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.77% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.09% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.73% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и PAGRX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.91% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 25.69% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 24.53% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 24.49% | -3.22% |