PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.18% против 17.67% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с FGJEXAGRDX с FEQHXAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с FNSTX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий AGRDX и OLGAX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.61

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.34

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между AGRDX и OLGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и OLGAX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и OLGAX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-63.25%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.92%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-31.34%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-31.87%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-14.02%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-18.78%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.58%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и OLGAX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.79% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.54%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

21.14%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.26%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.55%

-0.28%