Сравнение AGRDX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -9.31% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 15.29% против 11.69% соответственно.
AGRDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.29%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и OIEJX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
AGRDX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
AGRDX
OIEJX
Сравнение AGRDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 5.22 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и OIEJX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и OIEJX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 17.92% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и OIEJX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -36.88% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -7.39% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -14.74% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -36.88% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.08% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.03% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.67% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и OIEJX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.96% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 7.87% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 15.22% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 14.29% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.77% | +4.49% |