PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRDX с JUEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGRDX (JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, AGRDX returned 16.88%/yr vs 16.23%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AGRDX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRDX имеют среднегодовую доходность 16.88%, а акции JUEMX немного отстают с 16.23%.

AGRDX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.03%
1 год
15.63%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.77%
10 лет*
16.88%

JUEMX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.01%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.60%
1 год
14.55%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRDX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		1.40%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		2.87%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Correlation

The correlation between AGRDX and JUEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between AGRDX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с EOIAGRDX с DMBAGRDX с FEQHXAGRDX с IICAXAGRDX с FGJEXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS

Доходность на риск

AGRDX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGRDXJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.12

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.60

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

4.87

-1.73

AGRDX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JUEMX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRDXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-33.37%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.90%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-19.10%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-24.52%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-33.37%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.34%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.07%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.00%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JUEMX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRDXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.42%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.51%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.08%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

17.53%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.57%

+2.79%

Сравнение комиссий AGRDX и JUEMX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JUEMX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности JUEMX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		16.03%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.78%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AGRDX and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGRDX has higher volatility (6.57%) compared to JUEMX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AGRDX dropped -34.73% vs JUEMX's -33.37%.

JUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRDX и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор