Сравнение AGRDX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRDX имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции JUEMX немного отстают с 14.84%.
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и JUEMX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
AGRDX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
AGRDX
JUEMX
Сравнение AGRDX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.02 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и JUEMX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и JUEMX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -33.37% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.90% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -24.52% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | -33.37% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -8.52% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.11% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.28% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и JUEMX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.61% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 9.59% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.61% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.40% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.55% | +2.72% |