PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.06%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 3.96% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.27%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий AGRDX и JMSIX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.03

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.57

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.22

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.97

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.03

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между AGRDX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JMSIX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности JMSIX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.51%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JMSIX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-18.40%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-1.64%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-11.39%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-18.40%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-1.16%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.60%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

0.44%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JMSIX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

0.79%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

1.60%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

2.54%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

3.69%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

3.85%

+17.42%