PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 15.29% против 8.74% соответственно.

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий AGRDX и JHEQX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.72

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

4.40

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между AGRDX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JHEQX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JHEQX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-18.85%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-6.88%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-14.34%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-18.85%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-6.02%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.16%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.71%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JHEQX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.81%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

5.57%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

10.23%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

8.89%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

9.40%

+11.86%