Сравнение AGRDX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRDX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRDX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -9.31% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 18.10% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
AGRDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.29%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRDX и JEPAX
AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
AGRDX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
AGRDX
JEPAX
Сравнение AGRDX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRDX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.00 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRDX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AGRDX и JEPAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRDX и JEPAX
Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 17.92% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRDX и JEPAX
Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRDX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -32.69% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -7.56% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -13.74% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.39% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.06% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.29% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRDX и JEPAX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRDX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.10% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 6.74% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 13.72% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 11.43% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 15.03% | +6.23% |