PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. AGQI is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 50.88% for TDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и TDIV

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%6.77%

Correlation

The correlation between AGQI and TDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between AGQI and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и TDIV

Секторы
AGQI
TDIV

Технологии

17.4%
85.0%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Промышленность

11.4%
1.6%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%
13.4%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
17.4%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
TDIV

-

Промышленность

AGQI
11.4%
TDIV
1.6%

Энергетика

AGQI
10.4%
TDIV

-

Здравоохранение

AGQI
9.6%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
TDIV
13.4%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
TDIV

-

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
TDIV

-

Недвижимость

AGQI

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

AGQI vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQITDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.77

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.67

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.76

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

14.81

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQITDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.87

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AGQI и TDIV

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQITDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-31.97%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.74%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.17%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.84%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQITDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.12%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.98%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

18.49%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

20.68%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

20.85%

-8.29%

Сравнение комиссий AGQI и TDIV

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и TDIV

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and TDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs TDIV's -31.97%.

On 1-year performance, TDIV leads with 50.88% vs 24.01% for AGQI. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 50.88% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.13% for TDIV.

AGQI is categorized as Global Equities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор