PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

AGQI и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и QCLN

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%17.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQI показывает доходность 4.22%, а QCLN немного выше – 4.31%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
8.00%
1 год
59.77%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с KNGAGQI с WLDR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий AGQI и QCLN

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

AGQI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.59

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.20

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.70

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

11.33

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.14

+1.18

Корреляция

Корреляция между AGQI и QCLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и QCLN

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и QCLN

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-76.18%

+62.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.86%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-46.11%

+39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-43.54%

+41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.28%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.62%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

27.19%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

37.73%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

37.86%

-25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

34.62%

-22.09%