PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и KLMT

2026 (YTD)20252024
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%-5.58%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between AGQI and KLMT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between AGQI and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и KLMT

Секторы
AGQI
KLMT

Технологии

17.4%
30.0%

Финансовые услуги

14.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

14.6%
4.6%

Промышленность

11.4%
10.2%

Энергетика

10.4%
4.1%

Здравоохранение

9.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.6%

Коммунальные услуги

6.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.2%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

AGQI
17.4%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
KLMT
16.9%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
KLMT
4.6%

Промышленность

AGQI
11.4%
KLMT
10.2%

Энергетика

AGQI
10.4%
KLMT
4.1%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
KLMT
9.6%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
KLMT
2.0%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
KLMT
9.2%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
KLMT
2.8%

Недвижимость

AGQI

-

KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

AGQI vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.10

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.94

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

12.77

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AGQI и KLMT

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-16.87%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.54%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.45%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.91%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и KLMT

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.66% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.07%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.61%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.83%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

15.83%

-3.27%

Сравнение комиссий AGQI и KLMT

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и KLMT

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and KLMT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 24.01% for AGQI. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.74% for KLMT.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор