PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

AGQI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и IGLD

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с AIRRAGQI с BDVLAGQI с CIBRAGQI с DFAIAGQI с FIXT
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий AGQI и IGLD

И AGQI, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

AGQI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.69

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.17

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.27

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

9.64

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между AGQI и IGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и IGLD

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и IGLD

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-18.59%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.56%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-10.51%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.01%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.13%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.62%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

21.23%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

23.76%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.90%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

14.86%

-2.33%