Сравнение AGQI с GSWO
AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while GSWO is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 20.94% for GSWO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности AGQI и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQI показывает доходность 11.27%, а GSWO немного выше – 11.60%.
AGQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQI и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 11.27% | 26.67% | 2.98% | 5.25% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.60% | 18.97% | 15.29% | 4.82% |
Correlation
The correlation between AGQI and GSWO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between AGQI and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQI vs. GSWO — Ранг доходности на риск
AGQI
GSWO
Сравнение AGQI c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQI | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.36 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 11.28 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQI | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AGQI и GSWO
Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQI | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -17.77% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.93% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.19% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.25% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQI и GSWO
First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQI | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.17% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.03% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 10.76% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 12.96% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 12.96% | -0.40% |
Сравнение комиссий AGQI и GSWO
AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQI и GSWO
Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности GSWO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.03% | 2.54% | 2.14% | 0.14% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.60% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
AGQI and GSWO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQI has higher volatility (3.66%) compared to GSWO (3.17%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs GSWO's -17.77%.
On 1-year performance, AGQI leads with 24.01% vs 20.94% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 24.01% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.
AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.60% for GSWO.
They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.25% for GSWO.
AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQI и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор