PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGQ и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQ и YGLD


2026 (YTD)20252024
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%-13.93%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий AGQ и YGLD

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

AGQ vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGQYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.15

-1.57

AGQ vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGQYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.60

-1.51

Корреляция

Корреляция между AGQ и YGLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и YGLD

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.


Просадки

Сравнение просадок AGQ и YGLD

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AGQYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-34.23%

-63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-34.23%

-41.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-26.63%

-57.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-5.21%

-74.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.27%

9.01%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и YGLD

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGQYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

14.93%

+19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.42%

37.02%

+95.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.90%

43.73%

+74.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.01%

40.13%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.67%

40.13%

+24.54%