Сравнение AGQ с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
AGQ и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | -13.93% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и YGLD
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
AGQ vs. YGLD — Ранг доходности на риск
AGQ
YGLD
Сравнение AGQ c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.92 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.88 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.15 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.60 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и YGLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и YGLD
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и YGLD
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -34.23% | -63.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -34.23% | -41.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -26.63% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -5.21% | -74.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 9.01% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и YGLD
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 14.93% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 37.02% | +95.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 43.73% | +74.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 40.13% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 40.13% | +24.54% |