Сравнение AGQ с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Euro (ULE).
AGQ и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 14.25% против -2.76% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и ULE
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. ULE — Ранг доходности на риск
AGQ
ULE
Сравнение AGQ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.81 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.21 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и ULE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и ULE
Ни AGQ, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и ULE
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -72.74% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -10.40% | -65.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -41.35% | -34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -51.30% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -62.16% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -45.91% | -33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 4.31% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и ULE
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 4.72% | +29.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 9.12% | +123.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 17.11% | +100.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 16.20% | +56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 15.31% | +49.36% |