Сравнение AGQ с ULE
AGQ (ProShares Ultra Silver) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 0.96%/yr vs -2.39%/yr for ULE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 0.96% против -2.39% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам AGQ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between AGQ and ULE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. ULE — Ранг доходности на риск
AGQ
ULE
Сравнение AGQ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.41 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.82 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и ULE
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -72.74% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -11.67% | -73.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -17.25% | -67.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -37.59% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -51.30% | -33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -63.25% | -28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -46.16% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 5.80% | +42.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и ULE
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 2.85% | +23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.56% | 8.95% | +121.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.04% | 12.98% | +112.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 16.07% | +60.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 15.08% | +51.25% |
Сравнение комиссий AGQ и ULE
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и ULE
Ни AGQ, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and ULE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (26.41%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, AGQ leads with 0.96% vs -2.39% for ULE. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 0.96% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
AGQ and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while ULE is Leveraged Currency. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for ULE.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор