PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGQ и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQ и ULE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 14.25% против -2.76% соответственно.


AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий AGQ и ULE

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.


Доходность на риск

AGQ vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGQULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.78

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.29

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.16

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

2.81

+2.77

AGQ vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGQULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.78

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.21

+0.30

Корреляция

Корреляция между AGQ и ULE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и ULE

Ни AGQ, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и ULE

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ULE.


Загрузка...

Показатели просадок


AGQULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-72.74%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-10.40%

-65.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-41.35%

-34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-51.30%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-62.16%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-45.91%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.27%

4.31%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и ULE

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGQULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

4.72%

+29.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.42%

9.12%

+123.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.90%

17.11%

+100.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.01%

16.20%

+56.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.67%

15.31%

+49.36%