PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, AGQ returned 149.89% vs 63.99% for SLVO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 14.36%.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и SLVO

2026 (YTD)20252024
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%-19.43%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between AGQ and SLVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between AGQ and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

AGQ vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.18

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.43

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.73

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

15.35

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.63

-1.55

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SLVO

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-17.23%

-80.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-17.23%

-58.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-2.47%

-82.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-3.13%

-76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

4.18%

+36.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SLVO

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

6.41%

+27.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

27.33%

+106.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

29.53%

+91.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

25.21%

+49.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

25.21%

+40.44%

Сравнение комиссий AGQ и SLVO

AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SLVO

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%.

ПозицияTTM20252024
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and SLVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to SLVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, AGQ leads with 149.89% vs 63.99% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 149.89% return vs 63.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.00% for AGQ.

AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор