Сравнение AGQ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
AGQ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.54% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и NOBL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
AGQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
AGQ
NOBL
Сравнение AGQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.41 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.70 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.54 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.89 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.41 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и NOBL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и NOBL
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и NOBL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -35.43% | -62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -11.20% | -65.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -17.92% | -58.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -35.43% | -40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -7.07% | -76.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -3.45% | -76.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 3.18% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и NOBL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 3.55% | +30.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 8.06% | +124.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 15.24% | +102.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 14.39% | +58.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 16.59% | +48.08% |