Сравнение AGQ с GBUG
AGQ (ProShares Ultra Silver) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. AGQ is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, AGQ returned 149.89% vs 63.04% for GBUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -1.44%.
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 256.52% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
Correlation
The correlation between AGQ and GBUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between AGQ and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. GBUG — Ранг доходности на риск
AGQ
GBUG
Сравнение AGQ c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 5.05 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.74 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GBUG
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -32.10% | -66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -32.10% | -44.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.96% | -25.98% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.86% | -7.68% | -72.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | 12.52% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GBUG
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.59% | 15.44% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.69% | 39.41% | +94.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.79% | 47.62% | +73.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 47.31% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 47.31% | +18.34% |
Сравнение комиссий AGQ и GBUG
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GBUG
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and GBUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GBUG's -32.10%.
On 1-year performance, AGQ leads with 149.89% vs 63.04% for GBUG. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 149.89% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for AGQ.
AGQ is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор