Сравнение AGOX с MSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).
AGOX и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и MSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | -2.46% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у MSMR с доходностью 0.53%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и MSMR
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MSMR в 0.97%.
Доходность на риск
AGOX vs. MSMR — Ранг доходности на риск
AGOX
MSMR
Сравнение AGOX c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.58 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.17 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.75 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.13 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.58 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и MSMR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и MSMR
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MSMR в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и MSMR
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и MSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -14.86% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -7.05% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -3.62% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.28% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.91% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и MSMR
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.72% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 10.29% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 12.28% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.32% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.32% | +8.94% |