PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с MSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с MSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGOX returned 18.41%/yr vs 18.56%/yr for MSMR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.97%/yr for MSMR.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и MSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 8.41%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и MSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%-2.46%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%

Correlation

The correlation between AGOX and MSMR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.55

The correlation between AGOX and MSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGOX и MSMR

Секторы
AGOX
MSMR

Технологии

50.1%
31.5%

Промышленность

9.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.7%

Здравоохранение

9.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Энергетика

1.8%
27.4%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Технологии

AGOX
50.1%
MSMR
31.5%

Промышленность

AGOX
9.6%
MSMR
2.7%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
MSMR
8.7%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
MSMR
5.9%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
MSMR
8.1%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
MSMR
3.5%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
MSMR
1.0%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
MSMR
8.4%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
MSMR
2.5%

Энергетика

AGOX
1.8%
MSMR
27.4%

Недвижимость

AGOX
0.7%
MSMR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD

Доходность на риск

AGOX vs. MSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c MSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXMSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.11

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.91

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.58

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

12.77

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. MSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа MSMR равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и MSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AGOX и MSMR

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и MSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-14.86%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-7.05%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-8.84%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.14%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.13%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.97%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и MSMR

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.08%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.95%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.93%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

10.23%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

10.23%

+9.44%

Сравнение комиссий AGOX и MSMR

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MSMR в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и MSMR

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MSMR в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and MSMR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to MSMR (2.08%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs MSMR's -14.86%.

On 3-year performance, MSMR leads with 18.56% vs 18.41% for AGOX. On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSMR has performed better with a 18.56% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.80% for MSMR.

AGOX is categorized as Tactical Allocation, while MSMR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Adaptive Funds and McElhenny Sheffield. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.97% for MSMR.

MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и MSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор