Сравнение AGOX с GMOD
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 7.10%.
AGOX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 16.61% | -4.60% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
Correlation
The correlation between AGOX and GMOD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. GMOD — Ранг доходности на риск
AGOX
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGOX c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и GMOD
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -6.50% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -0.92% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.09% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 8.83% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 8.83% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 8.83% | +10.84% |
Сравнение комиссий AGOX и GMOD
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и GMOD
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.77% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and GMOD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and GMO. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор