Сравнение AGOX с GDT
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 15.50% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between AGOX and GDT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. GDT — Ранг доходности на риск
AGOX
GDT
Сравнение AGOX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.58 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и GDT
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -18.06% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -15.59% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.96% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 33.20% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 33.20% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 33.20% | -13.53% |
Сравнение комиссий AGOX и GDT
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и GDT
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and GDT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор