Сравнение AGOX с CORO

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGOX и CORO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CORO в 3.04%

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CORO.

Текущая волатильность для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) составляет 7.27%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.