Сравнение AGOX с CEFZ
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.49%.
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | -1.54% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.49% | 7.67% |
Correlation
The correlation between AGOX and CEFZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
AGOX
CEFZ
Сравнение AGOX c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.60 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CEFZ
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -6.66% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.43% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.19% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 10.37% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 10.37% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 10.37% | +9.30% |
Сравнение комиссий AGOX и CEFZ
AGOX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CEFZ
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CEFZ в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.25% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and CEFZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.25%, compared with 2.65% for AGOX.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and RiverNorth. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор