Сравнение AGOX с CEFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).
AGOX и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и CEFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | -1.54% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.70% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и CEFZ
AGOX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Доходность на риск
AGOX vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
AGOX
CEFZ
Сравнение AGOX c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.02 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и CEFZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и CEFZ
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.89% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и CEFZ
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CEFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -6.66% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -3.88% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -1.25% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и CEFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 10.47% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.47% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.47% | +8.79% |