PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с AVTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

AVTM

1 день
0.85%
1 месяц
5.22%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и AVTM

2026 (YTD)
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		17.04%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.99%

Correlation

The correlation between AGOX and AVTM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.61

Сравнение распределения секторов AGOX и AVTM

Секторы
AGOX
AVTM

Технологии

50.1%
31.0%

Промышленность

9.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.2%

Здравоохранение

9.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.0%

Финансовые услуги

4.8%
16.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Энергетика

1.8%
4.2%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Технологии

AGOX
50.1%
AVTM
31.0%

Промышленность

AGOX
9.6%
AVTM
11.9%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
AVTM
10.2%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
AVTM
6.4%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
AVTM
11.0%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
AVTM
16.6%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
AVTM
2.7%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
AVTM
4.2%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
AVTM
1.8%

Энергетика

AGOX
1.8%
AVTM
4.2%

Недвижимость

AGOX
0.7%
AVTM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

AGOX vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.07

-1.56

Просадки

Сравнение просадок AGOX и AVTM

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-9.21%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.06%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.84%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.84%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.84%

+3.83%

Сравнение комиссий AGOX и AVTM

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и AVTM

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and AVTM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.08% for AVTM.

AGOX is categorized as Tactical Allocation, while AVTM is Global Equities. They also come from different issuers: Adaptive Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор