PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%9.91%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DFLEXAGOVX с SCFZX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий AGOVX и FPFIX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

AGOVX
Invesco Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.35

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.10

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.81

-1.03

Корреляция

Корреляция между AGOVX и FPFIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и FPFIX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и FPFIX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-4.11%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.01%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-4.11%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.53%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.57%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.47%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и FPFIX

Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.68%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.71%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

2.28%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.08%

+3.24%