PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%0.48%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с APFPXAGOVX с DFLEXAGOVX с PUTIX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий AGOVX и AFLIX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
AGOVX
Invesco Income Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.06

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

4.30

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.83

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.49

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

14.58

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.06

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.98

-0.20

Корреляция

Корреляция между AGOVX и AFLIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и AFLIX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и AFLIX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-9.43%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.38%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-8.55%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.65%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и AFLIX

Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.67%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.98%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.57%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

1.99%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.34%

+2.98%