Сравнение AGOVX с SUBFX
AGOVX (Invesco Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, AGOVX returned 1.12%/yr vs 3.92%/yr for SUBFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AGOVX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 1.12% против 3.92% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 1.12%
SUBFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам AGOVX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 0.48% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.63% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Correlation
The correlation between AGOVX and SUBFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, AGOVX and SUBFX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOVX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
AGOVX
SUBFX
Сравнение AGOVX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.56 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.81 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и SUBFX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOVX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -11.22% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.34% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -4.88% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -11.17% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -11.22% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.19% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.46% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.61% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и SUBFX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.21%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOVX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.46% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.76% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.42% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 5.49% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.29% | +0.04% |
Сравнение комиссий AGOVX и SUBFX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и SUBFX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SUBFX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 5.08% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.07% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
AGOVX and SUBFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to AGOVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, AGOVX dropped -33.41% vs SUBFX's -11.22%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOVX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор