PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOCX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		5.41%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AGOCX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 9.32% против 2.95% соответственно.

AGOCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.03%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.32%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с RTXAXAGOCX с CSUAXAGOCX с MFWIXAGOCX с PTRQXAGOCX с VGPMX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий AGOCX и PDBZX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

AGOCX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.99

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.63

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

4.74

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.99

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между AGOCX и PDBZX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и PDBZX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		9.11%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и PDBZX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOCXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-20.88%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-3.06%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-20.81%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-20.88%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.27%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.31%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.06%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и PDBZX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOCXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.71%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

2.71%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

4.59%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

6.00%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

5.34%

+10.48%