PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOCX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AGOCX returned 11.60%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AGOCX charges 1.94%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

AGOCX

1 день
1.99%
1 месяц
5.38%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.82%
1 год
32.98%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.24%

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOCX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		18.11%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%7.48%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Correlation

The correlation between AGOCX and RTXAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between AGOCX and RTXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с SDMZXAGOCX с MFWIXAGOCX с VMNVXAGOCX с PTRQXAGOCX с GMGEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

AGOCX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.59

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.52

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.36

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

20.98

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и RTXAX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOCXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-40.68%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.21%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-17.13%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-24.63%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.78%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.33%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и RTXAX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOCXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.03%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.05%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.79%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.83%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.07%

-4.17%

Сравнение комиссий AGOCX и RTXAX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и RTXAX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		8.13%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGOCX and RTXAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOCX has higher volatility (4.71%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AGOCX dropped -51.84% vs RTXAX's -40.68%.

AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOCX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор