PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOCX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		6.52%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.30% соответственно.

AGOCX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.74%
1 год
24.60%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.43%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с GMGEXAGOCX с MFWIXAGOCX с MVGIXAGOCX с RTXAXAGOCX с CSUAXAGOCX с PTRQXAGOCX с VGPMX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий AGOCX и SCHD

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

AGOCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.89

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.34

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.09

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

3.69

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.89

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между AGOCX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и SCHD

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		9.02%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и SCHD

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOCXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-33.37%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.02%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-16.85%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-33.37%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.27%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.34%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.76%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и SCHD

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOCXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.35%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.93%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.69%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.40%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.69%

-0.87%